Kredit portfeli tahlil qilish. Kredit portfeli - deb ...

kredit portfeli - tijorat banki eng muhim ko'rsatkichlari orasida. Bu juda murakkab bo'lishi va unda mavjud ko'rsatkichlar talqini uchun o'ylangan yondashuvni talab qilishi mumkin. Lekin, shunga qaramay, uning kredit portfelini o'rganish uchun, banklar bilan muntazam bor. Bu muammoni muvaffaqiyatli hal - moliya muassasasi samaradorligining muhim omil. kredit portfelining tarkibi qanday? Qanday qilib u mavjud ko'rsatkichlari tahlil mumkin?

kredit portfelining xususiyatlari

Kredit portfeli - Agar Rossiya tadqiqotchilar tushunchalar orasida mashhur biri, boshqa tashkilotlar natijasida yoki shaxslar kreditlar uchun o'rnidan turib bank (yoki tijorat faoliyati uchun boshqa mavzu), qarzdor Kvalifikatsion amal bo'lsa, bo'ladi. juda boshqacha bo'lishi mumkin mos parametr qiymatini aniqlash uchun yondashuvlar.

maxsus formula bilan hisoblab - boshqalar albatta afzal faqat asosiy qarz va kredit boshqa qismlarining uni o'z ichiga oladi, masalan, ba'zi tadqiqotchilar, kredit portfeli to'liq to'lash bilan o'zaro qiziqish o'z ichiga olishi kerak, deb ishonaman. O'zgartirilgan - muddatidan qarz oldida qaytarish va mumkin emas kirim shaxs eng qiziqish to'lash kerak.

kredit portfelining xususiyat tahlil

kredit portfeli tahlil tegishli moliya muassasasi barqarorligini baholash jihatidan juda muhim ahamiyatga ega. Biznes tashkilotning bu turi kreditlar orqali, qoida tariqasida, foyda asosiy qismi hosil haqiqatdir. Biroq, bu banklar bilan kredit, balki darajada ko'p bo'lgan intizom qarzdorlarga hisoblab bo'ladi uchun emas, balki faqat qanday muhim ahamiyatga ega. Shunday qilib, moliya tashkiloti kredit portfeli sifatini aniqlash asosiy mezonlar biri - bu kredit beradi kimga shaxslar bilan kutib. Bu ko'rsatkichlar turli asosida aniqlanishi mumkin.

Bu yuridik shaxslarga kelganda, u bo'lishi mumkin:

- moliyaviy aylanmasi;

- korxonaning kredit yuk joriy darajasi;

- asosiy shartnomalar va boshqa omillar o'ziga xosligi daromad barqarorligini ta'minlash;

- kredit tarixi.

jismoniy shaxslar qarz oluvchilar holati bo'yicha, to'lash uchun o'z qobiliyati asosida bo'lishi mumkin:

- ish haqi;

- ish bilan kompaniyaning barqarorlik;

- qarz yuki joriy darajasi;

- kredit tarixi mazmuni.

keyingi tahlil qilish uchun manbalar ichki hujjatlar va maxsus bank qarz oluvchilar bilan hamkorligini aks o'sha sifatida foydalanish mumkin. Avvalambor, (odatda mijoz haqida batafsil ma'lumot o'z ichiga olgan), bu qarz shartnomasi dastur.

Kredit portfeli - qarz oluvchi bilan shartnoma shartlarini asosida taxmin vaqt, miqdor va rentabellik shartlarda kreditlar, bir ko'rsatkich hisoblanadi. hisoblash ham iqtisodiy turli xavf olishi mumkin. bilan hisoblab vaqtida va to'liq moliyalashtirildi partiya xalaqit mumkin iloji omillarni aniqlash uchun - kredit portfelining tahlili birinchi, poytaxt Qaytish qarz oluvchilar ustiga bo'lishi mumkin, ikkinchidan maksimal mumkin foyda moliya muassasasiga aniqlash uchun ishlatiladi, Bank.

portfeli

Qanday banklar barqarorligini bir parametr tavsiflovchi aniq ko'rsatkichlari orqali aniqlash mumkin? Bu kredit portfeli tarkibida kabi qarash mumkin? Ko'pincha quyidagi asoslar bo'yicha kreditlar tasnifi o'z ichiga oladi:

- valyuta yoki rubl uchun tayinlash;

- ta'minlash usuli;

- muddatda;

- qarz oluvchi huquqiy holati;

- moliyalashtiriladigan shaxsning kelib chiqishi mamlakat.

mezonlar Yuqoridagi ro'yxat albatta to'ldirilsin va boshqa mahsulotlar mumkin.

Nima portfeli kiritilgan emas?

Bu kreditlar ayrim turlari kredit portfeli kiritilgan bo'lishi emas diqqatga sazovordir. Qachon bu mumkin? ko'p bank muassasalari metodologiyasi yilda aktivlar ro'yxatiga davlat organlari tomonidan beriladigan kreditlarning, byudjetdan tashqari mablag'lar, shu jumladan qilish emas, balki qaror qildi. Bu bozor kichik tomoniga sezilarli darajada farq katta garov talablari yoki foiz stavkalari, holda, bunday kreditlar berish bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Kredit portfeli - bir moliyaviy muassasaning o'ziga xos faoliyati aks ettiradi bir ko'rsatkich hisoblanadi. imtiyozli stavkalar kreditlar bu mezoniga mumkin emas.

joriy qonun tuzilishi yoki quyi sub'ektlari qismi bo'lsa tijorat banklari kredit portfeli, jumladan emas kreditlar, shuningdek, hamkor shaxslarga berilishi mumkin, boshqa moliya institutlari, ushlab. Aslida, bir qancha yo'llar bilan, masalan, bitimlar rasmiy kreditlar bilan bog'liq. Aslida, bu normal idoralararo kompaniyasi transfer bank foydasining eng olishdan qaratilgan emas bo'lishi mumkin.

portfeli tahlil tasnifi

tahlil kredit portfeli moliyaviy muassasaning amalga oshirilishi mumkin, qanday qilib, endi yanada batafsil tekshirish. Biz tegishli o'rganishni uchun asos qilib olinishi asosiy tamoyillari qayd yuqorida - ya'ni, joriy kreditlar va ularning qaytarilishini muvaffaqiyatli ta'sir ko'rsatadigan omillar qiyosiy miqdori subyektlarini kirim. Endi bizning vazifamiz - asosiy bosqichlarida kredit portfeli tahlil o'ylab. Zamonaviy tadqiqotchilar ularning quyidagi majmuini ajrata:

- ta'minoti va bank xizmatlari bebaho ta'sir ko'rsatadigan omillar tahlil qilish;

- moliya muassasasi kredit salohiyatini aniqlash;

- chiqarishlarni mumkin rioya aniqlash uchun o'zlashtirildi kreditlar tarkibini o'rganish;

- joriy o'rganish kredit shartnomalari bank va qarz oluvchi tomonidan imzolangan;

- uning yaxshilash bo'yicha tavsiyalar portfeli sifati, rivojlanish baholash.

AQSh ko'rsatkich Ishlash bank tafsilotlarini tegishli bu tahlil qadamlar o'rganish qilaylik.

kredit xizmatlarini talab va taklif omillari

savol omillar turli asoslar bo'yicha tasniflanadi mumkin. qoida tariqasida, ichki va tashqi ajratilgan. Sobiq qabul qilinadi:

- bank likvidligi va kreditlar berish to'g'risida sarf mumkin mavjud kapital;

- resurslarni mavjudligi tufayli mijozlarning kam to'lov intizomi uchun likvidligi mumkin taqchilligi qoplash uchun;

- bankning tijorat faoliyati segmentida o'ziga xos, maqsad mijoz tinglovchilar xususiyatlari.

tashqi omillar orasida:

- mamlakat, bir mintaqa yoki ma'lum bir joydagi ro'y berayotgan iqtisodiy jarayonlar;

- bank kredit bozorida raqobat darajasi;

- Markaziy bankning siyosati - masalan, asosiy stavkasi qadriyatlar shakllanishi jihatidan;

- kredit munosabatlar qonun bilan tartibga solish.

Bank, tanlangan omillar o'tkazish tahlil ila portfeli sifati jihatidan eng muhim ekanligini o'sha aniqlash va so'ngra tegishli arbobi xususiyatlarini yaxshilash uchun ma'lumotlarni foydalanishingiz mumkin.

kredit salohiyatini aniqlash

portfeli tahlil navbatdagi bosqichi - moliya muassasasi kredit salohiyatini aniqlash. Mazkur muammo uchrashuv bank kreditlash faoliyati sohasida daromad topish mumkin tufayli qaysi manbalar, birinchi navbatda o'rganish o'z ichiga oladi. bu holatda kredit salohiyati ikki versiyalarida taqdim qilinishi mumkin: bank qisqa muddatli resurslarning mavjudligini aks ettiradi biri, va moliyaviy muassasa mijozlar bilan "uzoq" shartnomalar bilan aloqasi bor, biri sifatida. ularning har biri o'ziga xos nima?

Muddatli salohiyati banklari tezlik likvidligini oshirish mumkin tufayli qaysi omonatlari, joriy hisob, ish haqi hisob va boshqa resurslar, kuni to'planadi naqd asosida hosil bo'ladi. bir yil ichida - bir qoida sifatida. Uzoq muddatli salohiyati, o'z navbatida, shuningdek, bir vositasi sifatida qo'llanilishi mumkin bo'lgan bank manbai o'rnatish, lekin mijoz bilan tegishli shartnomalar tuzish kundan boshlab zamanasimi, odatda kamida bir yil bilan emas, balki darhol likvidligini oshirish, balki shama . Bank kredit portfeli boshqarish moliya institutini tavsiflovchi ko'rib qurilish turlari bo'yicha bevosita bog'liq. savol parametr - eng muhim o'rtasida tijorat tuzilishi sifatida bankning barqarorlik tahlil nuqtai nazaridan.

Ba'zi tadqiqotchilar fikricha, muassasa kredit salohiyatini qismi sifatida tashqi kreditlaridan foydalanish xizmat qilishi mumkin. Avvalo u, albatta, Markaziy banki kreditlar. Lekin ular ham faol tashqi bozorlarda kreditlari bilan to'ldirilishi mumkin. Yana bir savol, muayyan bank kishilarga ruxsat yo'qligini hisoblanadi. bank qaysi u tashqi qarz oluvchilar murojaat mumkin emas tufayli ruxsat bo'lsa - tufayli kreditorning fikr hozirgi ko'rsatkichlari o'rnatish, to'lov qobiliyati va siyosiy mezonlarini javob bermaydi, deb aslida, masalan - Bu iqtisodiy mezon sifatida cheklangan bo'lishi mumkin.

salohiyati muvofiqligini kreditlar tahlili

kredit portfeli moliyaviy muassasaning tadqiqotlar keyingi bosqichi - biz yuqorida aytgan salohiyatini kattalik aniqlangan muvofiqligi berilgan kreditlar, tahlil qilish. Bu holda bank muammolar qanday bo'lishi mumkin?

Avvalo, bir baholash moliya muassasasi va qarz oluvchi va yuqorida qayd salohiyatini shakllantirish resurslaridan foydalanish samaradorligini tomonidan imzolangan zudlik shartnomalar bog'liq bo'lgan sohasida kredit portfeli. U erda bank "uzoq" kreditlar, bir qator beradi bo'lgan vaziyat bo'lmasligi kerak, ammo u likvidligini saqlab qolish uchun resurslar "qisqa" yo'q. Agar qarzdor muntazam jadvaliga haqida berur bo'lsa ham - daromad muassasasi joriy muammolarni hal qilish uchun etarli bo'lmasligi mumkin.

Ba'zi hollarda, banklar, uzoq muddatli salohiyati kamomadi ekranga va resurslari, uning qisqa muddatli resurslar aylantirish majbur, uni ko'paytirish ega emas. Va u ham salbiy oliy o'quv yurti likvidlik shartlarini ta'sir qilishi mumkin.

bank va mijoz o'rtasida tuzilgan kredit shartnomalari o'rganish - salohiyati muvofiqligini kredit tahlil amalga oshirish tadqiqot kredit portfeli navbatdagi bosqichini shakllantirish ishiga silliq oqadi. AQSh batafsil uni ko'rib chiqaylik.

o'rganish shartnomalar

Albatta, u bank mutaxassislari qarz oluvchi bilan har shartnoma bir sahifaning mazmunini ko'rib chiqamiz, deb dargumon. Bu texnik juda qiyin va mehnat xarajatlarini bo'yicha to'liq noo'rin hisoblanadi. qoida tariqasida, shartnomalar mavjud statistik tahlil amalga oshiriladi. tegishli turdagi hujjatlar juda oz farq o'z ichiga haqiqat. Eng tez-tez ular kamayadi:

- Kredit summasi;

- alohida foiz stavkasi o'rtasidagi farq qilish;

- dolzarb to'lash ;

- kredit turi ishonch hosil qilish uchun.

Bu qarz oluvchilar shu turkumga bilan tuzilgan shartnomalar tahlil kelsa ko'rib chiqilayotgan sxemasi, albatta, amal - masalan, fuqarolarning rasmiy uning qarorgohida ish.

Bu har bir hujjatni o'rganib chiqish zarur emas ekan: u guruhlarda manbalarini tasniflash uchun etarli emas, har qanday umumiy xususiyati haqida pulining o'z ichiga oladi. Misol uchun, yillik va yuqorida, yoki bir yil ichida kredit qaytarilishini jalb o'sha boshiga 20% foiz stavkasini o'z ichiga kelishuvlar bo'lishi mumkin. Shunday qilib, o'rganib bank, kredit xavfi portfelini shunchaki shartnomalar mavjud tegishli ma'lumotlarni birikebilecek, va bu ularning o'qish bo'ladi.

moliya institutlari tomonidan tahlil tegishli bosqichi natijalariga ko'ra u ishlab chiqish siyosati barqaror bank tashkil etish yoki yo'qligini aniqlash mumkin bo'ladi, unga muvofiq, statistika bo'lishi mumkin:

- kreditlar bo'yicha;

- salohiyatini tegishli kredit shartnomalari bo'yicha yozuvlar sharoitlar sohasida;

- tijorat faoliyati natijasida yuzaga keladigan daromadning kattaligi nuqtai nazaridan.

portfelining sifatini baholash bilan formuladan xulosalar, shuningdek, tavsiyalar natija uni yaxshilash uchun - tadqiqotchilar ish keyingi bosqichida.

kiritish va tavsiyalar

Bu holda asosiy vazifasi - tahlilchilar faoliyati natijalarini talqin qilish. ish natijalari ular bankning rivojlantirish strategiyasini takomillashtirish uchun amaliy vositasi sifatida foydalanish mumkin, deb ta'minlash uchun qaratilgan bo'lishi kerak. Ular kredit portfeli boshqarish, moliya institutini shakllantirish optimallashtirish faoliyatida bir omil bo'lishi kerak.

bank va uning ta'birini tegishli o'lchov barqarorlik to'g'ri tahlil - bozorda raqobatbardoshligini tashkil etish uchun eng muhim sharti. Omonat bank yoki rus yana bir giganti kredit portfeli bank sektori, mos yozuvlar bo'lishi mumkin. Lekin har qanday moliya muassasasi rivojlanish strategiyasining belgilash uchun muvozanatli yondashuv bilan yaxshi, bunday yuqori raqobat bozorida muhim futbolchi bo'lishi mumkin. Kredit portfeli - hisobot uchun raqamlar majmui emas. Bu bank biznes modelini takomillashtirish uchun haqiqiy vositasi hisoblanadi.

Bunday investorlar sifatida - kredit portfeli moliya institutlari baholash, shuningdek, chet el futbolchilar o'z ichki tuzilishi tomonidan emas, balki faqat amalga oshiriladi, lekin mumkin. Albatta, tegishli ko'rsatkichlar kirish mavjudligiga bog'liq. muvozanatli kredit portfeli bilan banklar raqobat afzalliklarini bu qismida, katta sarmoya olish qobiliyati ifodalangan bo'ladi. Yoki - bir variant sifatida - tashqi qarz kirish olishda bir holat bor. Bu holda, bu qismi potensial hamkorlar moliyaviy muassasa ham kredit portfeli tadqiqotlar natijalari asosida ishlab chiqilgan Bankning rivojlanish strategiyasi, takomillashtirishga qaratilgan tavsiyalar mualliflari bo'lishi mumkin.